Своп (Swаp) – это перенос открытой позиции на следующий день.
Рыночные свопы могут быть как отрицательными, так и положительными в зависимости от разницы процентных ставок.
Допустим, что в Европе ставка 4,15%, а в Америке 3,35%. У Вас открыта на продажу позиция по валютной паре EUR/USD. Для этого Вы должны продать 100 000 EUR (рынок FOREX). Значит, Вы должны их занять под 4,15% годовых. После того, как продали евро, Вы покупаете доллары, которые кладете на депозит под 3,35% годовых. Итого, все Ваши издержки по трансакции: (4.15-3.35)% годовых, значит при курсе EUR/USD 1.2000 издержки равны: 960 долларов в год, или 2.63 доллара в день.
Соответственно, с Вас каждый день с 1 лота на FOREX при открытой позиции в продажу по EUR/USD будут списывать 2.63 доллара. А если у Вас открыта позиция на покупку, то Вам, каждый день начисляется 2.63$.
На самом деле списывается немного больше, чем 2.63$, а начисляется меньше, чем 2.63$. Эту небольшую разницу берет себе брокер за перенос Вашей позиции на следующий день. Сумма, начисляемая/списываемая как плата за перенос позиции, называется сториджем (storage).
Важно помнить, что за перенос позиции в ночь со среды на четверг сторидж взимается/начисляется в тройном размере. Это происходит из-за того, что открытая в среду позиция имеет датой валютирования пятницу. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличиться не на 1 день, а на 3 дня и стать понедельником. Поэтому, сторидж со среды на четверг взимается/начисляется в тройном размере.
Допустим, что в Европе ставка 4,15%, а в Америке 3,35%. У Вас открыта на продажу позиция по валютной паре EUR/USD. Для этого Вы должны продать 100 000 EUR (рынок FOREX). Значит, Вы должны их занять под 4,15% годовых. После того, как продали евро, Вы покупаете доллары, которые кладете на депозит под 3,35% годовых. Итого, все Ваши издержки по трансакции: (4.15-3.35)% годовых, значит при курсе EUR/USD 1.2000 издержки равны: 960 долларов в год, или 2.63 доллара в день.
Соответственно, с Вас каждый день с 1 лота на FOREX при открытой позиции в продажу по EUR/USD будут списывать 2.63 доллара. А если у Вас открыта позиция на покупку, то Вам, каждый день начисляется 2.63$.
На самом деле списывается немного больше, чем 2.63$, а начисляется меньше, чем 2.63$. Эту небольшую разницу берет себе брокер за перенос Вашей позиции на следующий день. Сумма, начисляемая/списываемая как плата за перенос позиции, называется сториджем (storage).
Важно помнить, что за перенос позиции в ночь со среды на четверг сторидж взимается/начисляется в тройном размере. Это происходит из-за того, что открытая в среду позиция имеет датой валютирования пятницу. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличиться не на 1 день, а на 3 дня и стать понедельником. Поэтому, сторидж со среды на четверг взимается/начисляется в тройном размере.
