Управление риском
Размер позиции
Прежде, чем начать торговлю нужно знать, сколько или какой объем (количество акций, лотов, контрактов и т.д.) должны купить или продать.
Большинство трейдеров, которые пытаются добиться выдающихся результатов, обычно заканчивают банкротством. Причина в том, что они рискуют слишком большой суммой в каждой сделке. Размер позиции отвечает на вопрос «сколько?» или определяет величину позиции, которую следует иметь в каждый момент сделки. Размер позиции сильнее влияет на финансовые результаты, чем выбор торгуемого инструмента (акции, валюты и т.д.). Это та часть торговой системы, которая говорит, какой объем нужно купить или продать в одной сделке.
Рекомендуемый объем на одну сделку не более 3% от общего капитала.
Частые заблуждения азартного трейдера:
У трейдера 10 000 $ и он хочет их удвоить, имея систему с 60% выигрышем.
В первой сделке рискует 1000$ и проигрывает. Так повторяется трижды. На счету осталось 7000$. Он начинает размышлять: У меня 60-% система, т.е. я должен угадывать в 60-% случаев. У меня было три проигрыша подряд, значит, теперь будет выигрыш. Надо рискнуть 4000$, и вновь проигрыш, остается 3000$. Он решает, что теперь точно выиграет и рискует всем остатком счета. Пятая сделка тоже убыточная и трейдер, сломлен. Вероятность не большая что, 60-% система даст подряд пять проигрышей, но все бывает при большом количестве сделок.
Хорошим входом будет любой вход, который позволяет минимизировать свой риск по сделке.
Золотое правило торговли – фиксируй убытки на малом уровне и давай прибыли расти!
Однако в основном люди поступают наоборот, позволяют, убыткам расти в надежде, что произойдет разворот цены и будет прибыль.
С прибылью, поступают противоположено, фиксируют на низком уровне, чтобы получить немедленно деньги. Конечно, в большинстве случаев эти люди правы: они действительно получают прибыль, но чистая прибыль у них меньше, чем чистые убытки. Иначе говоря, люди, поступая так, не зарабатывают деньги!
Можно иметь всего 20% прибыльных сделок, но общий итог по счету будет положительный.
Получать прибыль, можно соблюдая основные правила:
1. Должен знать свой риск прежде, чем войдешь в рынок.
2. Прибыль должна быть больше в несколько раз или кратная первоначальному риску.
Первоначальный риск
Прежде, чем я открою позицию, я должны знать, где буду выходить, чтобы защитить свой капитал.
Например: мой первоначальный риск равен 1 P, независимо, где я ставлю свой стоп. Если ставлю на 20 пунктов, то 1 Р = 20 пунктам, если на 30 пунктов, то 1 Р = 30 пунктам и т.д. Очень важно ставить стоп при открытии позиции, он будет моим риском равным 1.
Допустим, я покупаю контракт EURUSD по котировке 1,2250 и ставлю стоп 30 пунктов ниже цены, на 1,2220. В этом случае я предполагаю, что цена поднимется на 180 пунктов, но если цена сразу пойдет не в моем направлении, то сработает стоп и я потеряю 30 пунктов или 300$ на один контракт, с учетом, что один пункт стоит 10$. В этом случае мой первоначальный риск равен 300$ на контракт. Но я всегда помню, что прибыль будет в несколько раз превышать первоначальный риск.
Прибыль с большим кратным Р
Защитные остановки необходимы, поскольку делают возможным получение крупных выигрышей относительно первоначального риска. В приведенном выше примере моя прибыль составит 1800$, на контракт. В этом случае вероятный убыток равен 300$, а прибыль в 6 раз больше – 6 Р. Допустим я ошибся в четырех сделках подряд, что бывает очень редко, и получил убыток в размере 4Р, но пятая сделка принесла мне прибыль 6 Р, в итоге мой доход составил 2 Р. Если сделать таким образом хотя бы два раза в день, то прибыль будет 4 Р, даже несмотря на то, что выигрыш составил всего 20% всех сделок. (Всего пять сделок, из них четыре убыточных и одна прибыльная). Отсюда вычислим свой доход, если 1 Р равен 300$, то в день заработок будет 1200$ или 4 Р.
Всего одна величина будет изменяться в каждой сделке - это Р, поскольку будет зависеть от установленного мною первоначального риска.
В этом примере 1 Р равен 300$ на контракт, а прибыль в размере 6 Р и составляла 1800$ на контракт. Если мой первоначальный риск был бы равен 600$ на контракт, то нужно заработать 3600$ на контракт, чтобы получить 6 Р прибыли. А если первоначальный риск был равен 150$ на контракт, то нужно заработать 900$ на контракт, чтобы получить 6 Р прибыли. Итак, делаем вывод, что чем больше мои стопы от входа в рынок, тем сложнее сделать прибыль, кратную Р.
Для того, чтобы зарабатывать деньги важно научиться контролировать закрытие позиций и их разумный размер.
Благоприятные возможности
Торговая система определяется не только ожиданием, но и насколько много благоприятных возможностей для совершения сделок она дает за определенный промежуток времени. Например одна система дает мне 0,5 Р на сделку, а другая 1,5 Р. По ожиданиям вторая система в три раза лучше первой, но это в том случае если количество сделок будет одинаково.
Предположим, что первая система дает в день 20 сделок, а вторая только 4. Получим следующий результат: (0,5 * 20 = 10 Р ) дает первая система, (1,5 * 4 = 6 Р) дает вторая система. Ясно видим, что первая система принесла больший доход, чем вторая, хотя ее ожидание хуже в три раза.
Это говорит о том, что система, которая дает возможность совершить большее число сделок, за определенное количество времени, имеет преимущество перед другими системами.
Основные правила торговли:
Фиксируй убытки на низком уровне и давай прибыли расти.
Прежде, чем открыть позицию определи стоп, чтобы защитить капитал.
Необязательно иметь прибыль на каждой сделке, чтобы зарабатывать деньги на рынке.
Ваши затраты на прохождение этого курса окупятся в сотни раз.
После прохождения курса, осуществляется необходимая поддержка Всем желающим для дальнейшей работы на рынках.
Для большей убедительности управления риском, существует наглядный пример, который очень близок к реальной торговле.
